协方差

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。
随机变量X和Y的协方差为
$$
{\displaystyle \operatorname {cov} (X,Y)=\operatorname {E} ((X-\mu )(Y-\nu ))=\operatorname {E} (X\cdot Y)-\mu \nu .}
$$

$\mu$和$\nu$分别表示X和Y的期望值

相关系数

相关系数是表示变量间线性相关程度的量
随机变量X和Y的相关系数$\eta$为

$$
{\eta ={\dfrac {\operatorname {cov} (X,Y)}{\sqrt {\operatorname {var} (X)\cdot \operatorname {var} (Y)}}}\ }
$$